Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1480 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1480 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошлою. Во второй половине дня активные продажи в районе 1.1489 вылились в хорошее движение пары вниз на 35 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера доллар продемонстрировал самый крупный двухдневный рост против евро за последние три месяца, поскольку трейдеры активно делали ставки на то, что Федеральная резервная система начнет повышать стоимость заимствований уже в конце следующего месяца. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен производителей Германии, что вряд ли поможет евро с ростом против доллара. При дальнейшем снижении пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1414 будет поводом для покупок евро с целью возврата к сопротивлению 1.1448. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1485, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1414, что более вероятно, давление на евро увеличится, что приведет к еще одному крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы действуют очень жестко, так как до рынка наконец дошло, что инфляция является реальной угрозой, с которой ФРС намерена активно бороться уже сейчас. В случае небольшой коррекции пары в первой половине дня основной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1485. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1448. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1414, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1384, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1485, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, евро может восстановиться в конце недели. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1527. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1557 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1441.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.